چکیده:
کنترل رشد پایه پولی و نبود نظارت کافی بر نرخ های سود پرداختی به سپرده ها توسط موسسات اعتباری، موجب شد که وضعیت سلامت مالی بانک ها در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته بدتر شود. در این مقاله با استفاده از یک مدل احتمالی پانل به بررسی تاثیر متغیرهای کلان و اندازه بانک ها بر احتمال بدتر شدن وضعیت سلامت مالی بانک ها می پردازیم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به ناکارآمدی سیستم بانکی و تغذیه این سیستم از افزایش پایه پولی، کنترل تورم و در نهایت هدف گذاری تورم تک رقمی توسط سیاست گذاران پولی موجب افزایش احتمال تنزیل رتبه بانک ها و درنتیجه به خطر افتادن سلامت مالی بانک ها می شود. افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش احتمال تنزیل رتبه بانک و افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی موجب افزایش احتمال تنزیل رتبه بانک می شود. همچنین افزایش اندازه واقعی بانک با توجه به افزایش ناکارآمدی و کنترل ناپذیری بانک از جمله متغیرهای مهمی است که احتمال تنزیل رتبه بانک را افزایش می دهد.
خلاصه ماشینی:
نتايج بدست آمده نشان مي دهد که با توجه به ناکارآمدي سيستم بانکي و تغذيه اين سيستم از افزايش پايه پولي ، کنترل تورم و در نهايت هدف گذاري تورم تک رقمي توسط سياست گذاران پولي موجب افزايش احتمال تنزيل رتبه بانک ها و درنتيجه به خطر افتادن سلامت مالي بانک ها مي شود.
حيدري ، صابريان و نيلي (۱۳۹۰) با استفاده از يک دستگاه معادلات پوياي همزمان به بررسي تأثير متغيرهاي کلان اقتصادي و ساير متغيرها بر ترازنامه يکي از بانک هاي کشور پرداختند، نتايج بدست آمده نشان داد که با وجود سهم اندک بانک مزبور در صنعت بانکداري ايران ، شرايط اقتصاد کلان بر اجزاي ترازنامه اي تأثيرگذار بوده و علاوه بر برخي از 1 Mishkin 2 Calvo 3 Calvo & Mendoza 4 Caprio & Klingebiel 5 Gonzalez 6 Demirguc & Detragiache 7 Hardy & Pazarbasioglu متغيرهاي ترازنامه اي برون زا مانند نسبت سپرده هاي کوتاه و بلند مدت به کل سپرده ها برخي از متغيرهاي کلان نيز بر اين شاخص ها تأثير گذارند.
۳ وضعيت سلامت مالي بانک هاي کشور بنابر اطلاعات موجود سياست پولي انقباضي براي کنترل رشد پايه پولي در سال ۹۳ موجب شد که نرخ بهره بازار بين بانکي به بيش از ۲۹ درصد برسد.
۱ ۱ با توجه به عدم دسترسي به نرخ بهره بازار بين بانکي شبکه بانکي کشور در سال هاي گذشته در اين مقاله از نرخ شبانه (overnight interest rate) تسهيلات اعتباري داده شده در بازار بين بانکي توسط يکي از ← ۵ مدل سازي و تخمين بررسي ميزان اثرگذاري سياست هاي مالي و پولي بر سلامت مالي بانک ها به عنوان منبع اصلي تأمين مالي در بخش واقعي ، موجب ارتقاء تحليل هاي اقتصادي براي سياست گذاران مي شود.