چکیده:
در این مقاله عملکرد مدل های خودرگرسیون مستقیم و تکرارشونده برای پیش بینی تورم ایران در افق های ۱، ۲، ۳ و ۴ فصل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دقت پیش بینی روش مستقیم نسبت به روش تکرارشونده به معیار انتخاب وقفه بستگی دارد. از سوی دیگر در ادبیات پیش بینی، فرایند انتخاب وقفه ها به صورت تجمعی صورت می گیرد. بنابراین در این مقاله بررسی شده که آیا استفاده از تمام ترکیب های ممکن وقفه ها، به جای استفاده از وقفه های تجمعی، می تواند به بهبود دقت پیش بینی منجر شود. یافته های ما نشان می دهد که ترکیب بهینه وقفه ها نسبت به وقفه های تجمعی در تمام افق های پیش بینی از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است و ترکیب وقفه ها بسته به افق پیش بینی مورد نظر، تغییر می کند به طوریکه بهترین ترکیب از وقفه ها در افق ۱ و ۲ فصل، وقفه ی اول و در افق ۳ و ۴ فصل، وقفه های اول و چهارم می باشد. همچنین استفاده از روش تصحیح خطای پیش بینی «IC» به منظور کاهش احتمال وقوع خطای منظم در پیش بینی باعث بهبود دقت پیش بینی نمی شود.
خلاصه ماشینی:
در ايران نيز، برکچيان و عطريانفر (۱۳۹۱) عملکرد دو روش مستقيم و تکرارشونده را با استفاده از مدل ARDL 1 Cox 2 Findley 3 Weiss 4 Bias 5 Misspesified 6 Data Generating Process 7 Root Mean Square Forecast Error 8 Bhansali براي پيش بيني نرخ تورم ايران بررسي کرده اند.
در اين مطالعه با استفاده از مدل خوSدرGگرAسMيOORبرNاي پيش بيني تورم برآنيم به ۴ پرسش مطرح شده در زير پاسخ دهيم : نخست ، براساس کدام معيار اطلاعاتي ، طول وقفه را در مدل خودرگرسيون تعيين کنيم تا دقت پيش بيني سري مورد نظر (تورم ) افزايش يابد؟ دوم ، دقت پيش بيني مدل خودرگرسيون در افق هاي ۲ تا ۴ گام به جلو با کدام روش (تکرارشونده و مستقيم ) بيشتر است ؟ سوم ، آيا در نظر گرفتن تمام ترکيبات ممکن از وقفه ها به جاي وقفه هاي تجمعي منجر به افزايش دقت پيش بيني مي شود؟ چهارم ، آيا تصحيح خطاي پيش بيني به روش «IC» مي تواند سبب بهبود دقت پيش بيني شود؟ نتايج به دست آمده نشان مي دهد که اولا، در افق پيش بيني ۱ گام به جلو و همچنين در افق هاي ۲ تا ۴ گام به جلو به روش تکرارشونده ، استفاده از معيار اطلاعاتي آکائيک نسبت 1 Systematic 2 Intercept Correction 3 Differencing 4 Regime Switching Models 5 Co-breaking به دو معيار اطلاعاتي شوارتز و هنان -کوئين به دقت پيش بيني بالاتري مي انجامد اما به روش مستقيم هر سه معيار اطلاعاتي دقت پيش بيني يکساني دارند.