چکیده:
ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفههای سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت کدال، سال های 1390-1394، و تکنیک آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.
Banks manage their funds by guiding the collected cash from the sectors that have surplus to the ones that are facing a shortage of (cash) liquidity. So، it is highly important to evaluate bank performance because of the impact that these institutions have in the growth and economic development of the countries. This research aims to evaluate and compare the performance of Iranian banks based on the Camels rating system. For this purpose، after studying the related literature، efficiency and soundness and safe assessment factors of the banks on the area of Capital Adequacy، Asset Quality، Management Capability، Earnings، Liquidity، and Sensitivity to Market Risk were detected. Then، using Analytical Hierarchy Process technique، the weights of each factor were determined. The results were used to evaluate the performance of the several Private Banks in years 2012-2017. And then they were ranked by using ARAS technique. The results show that Khavarmiyane، Pasargad، Ghavamin، Karafarin، and Sina banks had better function in comparison to other studied banks in years 2012-2017.
خلاصه ماشینی:
/ / راهبرد مديريت مالي دانشگاه الزهرا (س ) دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي سال پنجم ، شماره هجدهم / پاييز ١٣٩٦ تاريخ دريافت :١٣٩٦/٠٤/٠٣ صص ١١٨-٩٩ تاريخ تصويب : ١٣٩٦/٠٦/٢٧ رتبه بندي بانک هاي خصوصي ايران بر اساس مدل کملز با استفاده از رويکرد ترکيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و آراس 1 3 اميرحسين ارضاء٢ و شيوا قاسم پور چکيده ارزيابي عملکرد بانک ها به سبب تأثيري که کارکرد اين نهادها در رشد و توسعه ي اقتصادي کشورها به جا ميگذارد، از اهميت به سزايي برخوردار است ؛اين پژوهش باهدف ارزيابي و مقايسه عملکرد بانک هاي فعال در نظام بانکي کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذيرفت .
از معروف ترين سيستم هاي رتبه بندي ارائه شده در صنعت بانکداري ميتوان به مجموعه نسبت هاي موسوم به کمل اشاره کرد که در اکتبر سال ١٩٨٧ توسط اتحاديه اعتبار ملي براي ارزيابي سلامت سازمان هاي مالي به کار گرفته شده است ، فدرال رزرو آمريکا نيز بانک هاي تحت نظارت خود را با استفاده از شاخص هاي کمل ارزيابي ميکند.
پيچيدگيهاي سنجش سلامت و ثبات نظام بانکي، بسياري از پژوهشگران را بر آن داشته است که در موضوع ارزيابي سلامت و ثبات بانکي و رتبه بندي بانک ها پژوهش و بررسي نمايند؛ درنتيجه انديشمندان معيارها و روش هاي مختلفي را در اين زمينه به کار گرفته اند؛ به عنوان مثال اوزتورال (٢٠٠٩) با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي و تکنيک تاپسيس عملکرد بخش بانکداري ترکيه را مورد ارزيابي قرار داد.