چکیده:
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﻤﺘﻞ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺑﺰار ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﯾﻤﺘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 20 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻮزﯾـﻊ و ﺟﻤـﻊ آوری ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﺛﺒﺎت ﻧﻈـﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮐﻤﻠﺰ، ﻣﻌﯿﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﯾﺴـﮏ ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮﮔﺬاری را ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ دارﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﯿـﺎر ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی را از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﮋوﻫﺶ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﺎﺛﺮ در ﮐﻞ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﻮده و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﮐﯿﻔﯿـﺖ داراﯾـﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،ﺳﻮداوری و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺎزار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
خلاصه ماشینی:
بـا تجزیه و تحلیل پاسخ های دریافتی، مشخص گردید که از بین شش معیار ارزیابی سلامت و ثبات نظـام بانکی در سیستم رتبه بندی کملز، معیار کیفیت مدیریت بیشترین و معیار حساسیت نسبت به ریسـک بازار کمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر دارند؛ همچنین معیار کیفیت مدیریت بیشترین و معیـار نقدینگی کمترین میزان اثرپذیری را از سایر عناصر پژوهش دارا هستند؛ و نهایتا مشـخص گردیـد کـه معیار کیفیت مدیریت دارای بیشترین تاثیر و تاثر در کل سیسـتم بـوده و معیارهـای کیفیـت دارایـی، کیفیت مدیریت ،سوداوری و نقدینگی عناصر علی و معیارهای کفایت سـرمایه و حساسـیت نسـبت بـه ریسک بازار عناصر معلولی در سیستم هستند.
پیشینه پژوهش بررسیها نشان میدهد که ارزیابی عملکرد بانک ها سابقه دیرینه ای در سطح بانکداری دنیا دارد و نهادها و سیستم های تخصصی و شناخته شده ای برای این امر ایجاد شده اسـت کـه بـا بـه کـار گیـری معیارهای مختلف اقدام به سنجش سلامت و ثبات بانک ها مینمایند؛ از آن جمله می توان بـه سیسـتم رتبه بندی بنکر، سیستم رتبه بندی کملز ، سیستم رتبه بندی ایگلز و غیره اشاره کرد.
اجزای سیستم رتبه بندی کملز (رجوع شود به تصویر صفحه) کفایت سرمایه : سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی اسـت و هر یک از بانک ها و موسسات مالی برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خـود بایسـتی همـواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود بر داراییهای خود برقرار کنند.
"A comparative analysis of performance of public & private sector banks in India through camel rating system.