چکیده:
مطالبات معوق بانکی یک مسئله قدیمی و شایع در کشورهای در حال توسعه است که کیفیت دارایی بانکها را تقلیل میدهد و به عنوان یکی از نشانههای ریسک اعتباری شناخته می شود که بر عملکرد اقتصادی کشور اثر منفی دارد. در این مقاله اثر عوامل مختلف موثر بر مطالبات معوق 20 بانک با تمرکز بر موضوع فساد اقتصادی (شاخص تعداد جرایم مالی) طی سالهای 1385 تا 1395 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای مختلف نشان میدهند اولاً: عوامل اقتصادی از جمله نرخ بیکاری بر رشد مطالبات معوق بانکی اثر مثبت و معنیداری دارند. ثانیاً: در بین متغیرهای بانکی رابطه مستقیم بین نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی و مطالبات معوق تأیید میشود. ثالثاً: بین متغیر حاصل ضرب شاخص اندازه بانک در فساد اقتصادی و مطالبات معوق بانکی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد که بر این اساس گستردگی فساد موجب افزایش مطالبات معوق در بانکهای بزرگتر میشود. طبق یافتههای تحقیق، تشدید سیاستهای کنترل فساد اقتصادی، کاهش حجم مطالبات معوق بانکی در ایران را به همراه خواهد داشت.
Non-Performing Loans (NPL) is an old and widespread problems in developing countries that decrease assets quality and therefore is recognized as one of the sources of financial risk in banking system and has the negative effect on country economic performance. Among different factors, economic corruption can influences NPL, also. This research focus on link between corruption (by the number of financial crimes) and NPL in 20 banks during the period of 2006-2016 in Iranian economy. The results of different models estimation indicate that firstly, economic factors such as unemployment rate have the significant positive effect on NPL. Secondly, among banking variables there is a direct and significant relationship between the ratio of equity to assets and NPL. Thirdly, the interaction effect of corruption and bank size on NPL is positive and meaningful such that the spread of corruption, as banks become larger, lead to more NPL. The results of paper show that anti-corruption policies can help to decreasing NPL in Iran.
خلاصه ماشینی:
com تاريخ دريافت : ١٣٩٨/١٢/١٣ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٨/٢٧ چکيده : مطالبات معوق بانکي يک مسئله قديمي و شايع در کشورهاي در حال توسعه است که کيفيت دارايي بانک ها را تقليل ميدهد و به عنوان يکي از نشانه هاي ريسک اعتباري شناخته مي شود که بر عملکرد اقتصادي کشور اثر منفي دارد.
در اين مقاله اثر عوامل مختلف موثر بر مطالبات معوق ٢٠ بانک با تمرکز بر موضوع فساد اقتصادي (شاخص تعداد جرايم مالي) طي سال هاي ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ در چارچوب الگوي پانل ديتا مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است .
Atanasijević and Božović محيط قانوني و چارچوب هاي نهادي نيز عملکرد سيستم هاي مالي را تحت تأثير قرار ميدهد (لاپرتا١و همکاران ، ١٩٩٧) که در اين ارتباط شواهد تجربي نشان ميدهند وام هاي اعطايي از کيفيت پاييني در کشورهاي داراي فساد بالا نسبت به کشورهاي با فساد پايين برخوردارند؛ فساد اقتصادي همراه با نفوذ سياسي وام دهندگان ، مبادله رشوه در سيستم هاي مالي، نظارت ضعيف بر عملکرد مديران و عدم تقارن اطلاعات بين وام دهندگان و بانک هاست ( ايسلام ٢ و همکاران ، ٢٠٠٥).
نتايج حاصل از تخمين مدل پانل ديتا در اين تحقيق اثر مثبت فساد بر مطالبات معوق را تأييد ميکند که در نتيجه آن رشد اقتصادي در کشورهاي تحت بررسي کاهش يافته است .
در اين مقاله اثر عوامل مؤثر بر ميزان مطالبات معوق سيستم بانکي با تمرکز بر موضوع فساد اقتصادي طي سال هاي (١٣٨٥-١٣٩٥) در چارچوب الگوي پانل ديتا مورد بررسي و تحليل تجربي قرار گرفت .
K. (2019), Non-Performing Loans and Financial Development: New Evidence, The Journal of Risk Finance, 20(1): 59-81.