چکیده:
یکی از شاخصهای اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها میباشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانکهای خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ میباشد. برای این منظور از روش دادههای تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنیداری بر ریسکپذیری بانکها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانکها، میزان ریسک بانکها نیز افزایش مییابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنیداری بر ریسکپذیری بانکها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانکها در ایران کاهش مییابد.
One of the main indicators for increasing attention to Islamic finance (Cheque or documents) is its consistency with Islamic religious law, that cause to fair conduct and protect sanctity of contracts. The purpose of this study was to investigate the effect of macroeconomic variables and Islamic financing method (Cheque or documents) on the risk of private and public banks of Iran including 15 banks during the period of 2005-2006. For this purpose, Tobit panel data method is used to estimate the model. The estimation results show that Cheque or documents, inflation, government ownership have a undesirable effect on the banks' risk-taking. As the government's share of bank ownership grows, so does the risk of banks. While the log of GDP (ln GDP) and the ratio of total expenditures to total assets has a desirable effect on the banks' risk-taking. In other words, with the increase in the income of individuals, the credit risk of banks in Iran decreases. finally, in order to reduce the credit risk of banks, it seems necessary to increase the banking activities of the private sector compared to the government
خلاصه ماشینی:
بررسي تاثير تامين مالي اسلامي و متغيرهاي کلان اقتصادي بر 1 ريسک اعتباري بانک هاي خصوصي و دولتي در ايران سيد مرتضي جلال زاده آذر دانشجوي دکتري اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، mortezajalalzade@gmail.
هدف اين پژوهش بررسي اثرگذاري متغيرهاي کلان اقتصادي و روش تأمين مالي اسلامي (صکوک) بر ريسک بانک هاي خصوصي و دولتي ايران مشتمل بر ١٥ بانک براي دوره زماني ١٣٩٦-١٣٨٤ ميباشد.
سوال اصلي پژوهش حاضر اين است که آيا تأمين مالي اسلامي و متغيرهاي کلان اقتصادي بر ريسک اعتباري بانک هاي خصوصي و دولتي در ايران تأثيرگذار مي باشند؟ لذا در اين مقاله سعي ميشود علاوه بر صکوک، اثرات ساير متغيرهاي کلان اقتصادي نيز بر ريسک اعتباري بانک ها (به تفکيک خصوصي و دولتي) مورد کنکاش علمي قرار گيرد تا بدين ترتيب تأثير نوع مالکيت بر ريسک اعتباري بانکي به بوته آزمون گذارده شود تا بدين ترتيب بتوان از نتايج بدست آمده توصيه هاي سياستي مناسبي براي مديريت ريسک بانک هاي کشور ارائه کرد.
در جمع بندي مطالعات انجام شده و به ويژه مطالعات داخلي ميتوان بيان کرد که تاکنون تاثير تأمين مالي اسلامي بر ريسک اعتباري بانک هاي خصوصي و دولتي ايران مورد توجه قرار نگرفته است .
لذا وجه تمايز اين مطالعه نسبت به مطالعات پيشين بهره گيري از مدل توبيت براي برآورد تأثير تأمين مالي اسلامي بر ريسک پذيري ١٥ بانک خصوصي و دولتي طي سال هاي ١٣٩٦-١٣٨٤ ميباشد.
٦- نتيجه گيري در اين مطالعه با استفاده از اطلاعات ١٥ بانک خصوصي و دولتي به بررسي ميزان اثرگذاري متغيرهاي کلان و تامين مالي اسلامي (صکوک) بر ريسک اعتباري بانک ها طي دوره ١٣٩٦-١٣٨٤ پرداخته شده است .