چکیده:
پایش عملکرد شبکه بانکی به عنوان یکی از ارکان سیستم مالی همواره در مرکز توجه تصمیمگیران. سیاستگذاران و تحلیلگران
مالی قرار داشتهاست. از اینرو اطمینان از سلامت و ثبات این شبکه به منظور تامین ثبات سیستم مالی از اهمیت بالایی برخوردار
است. بر این اساس در این پژوهش عملکرد شبکه بانکی در قالب شاخص ثبات با ترکیب شاخصهای سلامت و مقاوست شبکه
بانکی و شاخص عملکرد اقتصاد جهانی طی دوره ۱۳۸۷-۹۴ ارزیابی و تحلیل شده است. بر اساس نتایج این مطالعه. متوسط روند
ثبات شبکه بانکی از سال ۱۳۸۹ نزولی شده و میانگین سالانه شاخص طی دوره ۱۳۹۱-۹۴ در مقایسه با دوره ۱۳۸۷-۹۰ در سطح
پایین تری قرار داشت که حاکی از کاهش ثبات شبکه بانکی در این دوره بوده است.
Surveilling the operations and de facto the performances of banking network in an economy and the very underpinning of its financial system have per se been the main issue of engrossment for the decision takers, policy makers and financial analyzers of that economy in toto. Meanwhile, it is an axiomatic fact that ensuring the soundness and stability of banking network, shall pave the way for strength of financial system in the economy Sine qua non. In this paper, an attempt is made to investigate the performance of banking network in Iran Viz-a-Viz analyzing the stability index which is comprising the resilience and soundness indicators as well as the index for performance of the global economy in the sample period of 2008-2015, Ipso facto. The results prima facie specify that the average trend of banking network stability index declined since 2010-2011. Similarly, the annual average of stability index during the period of 2012-2015 had been placed in lower level, compared to the trend of steadiness during the period of 2008-2011, which de Jure indicates the fragility of banking network stability in the period under the study, Sui generis.
خلاصه ماشینی:
از اين رو با توجه بـه اهميـت جايگـاه شـبکه بانکي در ثبات سيستم مالي در اين مطالعه شاخص ثبات شبکه بانکي کشور با در نظرگرفتن نماگرهاي سلامت ، عملکرد متغيرهاي بخش هـاي اقتصـادي و عملکـرد اقتصـاد جهـاني طـي دوره ١٣٩٤-١٣٨٧ به طور همزمان در قالب يک شاخص مرکب محاسبه و تحليل ميشود.
در اين مطالعه ، شاخص ثبات شبکه بانکي (BSIt) از ميانگين وزني شاخص هاي مرکب : سلامت ، آسيب پذيري و عملکرد اقتصادهاي منتخب بين المللي در چارچوب رابطه زير محاسبه ميشود: BSit=W1*BSOit+W2*BVit+W3*iNEit (1) 3 ƩWi=1 i=1 ______________________________________________________ ١.
شاخص سلامت شبکه بـانکي بـر اسـاس داده هـاي نرمـال شده (هر دو روش آماري و تجربي) در سال هاي ١٣٨٧ و ١٣٨٩ در بالاترين مقدار خود قرار داشته و از سال ١٣٩٠ به دليل شرايط تورم رکودي کشور و انجماد داراييها در ترازنامه بانک ها، شـبکه بـانکي بـا تنگناي شديد مالي مواجه شده و برخي نسبت هاي مالي و ترازنامـه بانـک هـا نيـز تحـت تـأثير عوامـل يادشده تخريب شده است .
کاهش نسبت داراييهاي نقد به کل داراييها و کاهش نسـبت دارايـيهـاي نقد به کل سپرده ها، کاهش بازدهي داراييها و عدم تعديل سرمايه بانک ها متناسب با افـزايش ريسـک داراييهاي بانک ها موجب شد تا شاخص مرکب سلامت شبکه بانکي هم سو با عملکرد بخش هاي ديگـر اقتصادي کشور از سال ١٣٩٠ روند نزولي به خود گيرد و مقدار عددي شاخص مرکب سـلامت در دوره ١٣٩٤-١٣٩١ در مقايسه با دوره ١٣٩٠-١٣٨٧ در سطح پايين تري قرار گيرد (نمودار١).
Aggregate Financial Stability Index for an Early Warning System, Monetary Authority of Macao, Macao.