چکیده:
در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانکها و موسسات تاثیر میگذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقولهای مهم میباشد. ازآنجاکه نسبت کفایت سرمایه ازجمله مهمترین شاخصهای کمّی برای ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری است و دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین شده، بهعنوان نشانهای از موقعیت اعتباری بانکها تلقی میشود، هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی عوامل موثر بر کارایی بانکهای اسلامی و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفایت سرمایه بر کارایی بانکی میباشد. در این مقاله اطلاعات 50 بانک در 8 کشور طی سالهای 2000ـ2020 بهعنوان نمونه آماری و با روش کوانتایل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد در بانک متعارف با افزایش سطح کارایی، اثر کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسلامی نتایج بیانگر نامتقارن بودن تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.
In the banking system, there are many factors that affect the efficiency of bank branches and institutions, identifying and determining them and the degree of influence and type of relationship of these factors with the success of some branches compared to others is an important category. The purpose of this research is the comparative study of the effective factors on the efficiency of Islamic and conventional banks according to the index of the effect of capital adequacy on banking efficiency, since the capital adequacy ratio is one of the most important quantitative indicators for evaluating the performance of banks and credit institutions, and reaching the minimum capital adequacy ratio is considered as an indication of the credit status of banks. Using a quantile method, the information of 50 banks in 8 countries during the years 2000 to 2020 has been analyzed in this paper as a statistical sample. The results show that in the conventional bank, with the increase in the level of efficiency, the effect of capital adequacy on the overall efficiency has increased. But for the Islamic group, the results indicate that the effect of capital adequacy on banking efficiency is asymmetric.
خلاصه ماشینی:
ازآنجاکه نسبت کفايت سرمايه ازجمله مهمترين شاخصهاي کمّي براي ارزيابي عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباري است و دستيابي به حداقل نسبت کفايت سرمايه تعيين شده، بهعنوان نشانهاي از موقعيت اعتباري بانکها تلقي ميشود، هدف از اين تحقيق بررسي تطبيقي عوامل موثر بر کارايي بانکهاي اسلامي و متعارف با توجه به شاخص اثرگذاری کفايت سرمايه بر کارايي بانکي ميباشد.
پيشينة پژوهش مطالعات اندكي در مورد رابطه بين كارايي بانكها و نسبت كفايت سرمايه بخصوص در بانكداري اسلامي انجام شده است.
معرفي مدل و متغيرهاي تحقيق در اين مطالعه به پيروي از مطالعات بک و ديگران (2013)، برگر و باومن (2013) و انجينرو ديگران (2014) به بررسي تطبيقي عوامل مؤثر بر کارايي بانکهاي اسلامي و متعارف، با توجه به شاخص اثرگذار کفايت سرمايه، براي 51 بانک اسلامي و متعارف در 8 کشور جهان طي دوره زماني 2000ـ2020، با استفاده از روش کوانتايل پرداخته ميشود.
تخمين مدل نتايج حاصل از برآورد مدل کارايي براي بانکهاي متعارف و اسلامي به شرح جدول ذيل ميباشد: جدول 2: نتايج برآورد مدل {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} منبع: نتايج تحقيق (اعداد داخل پرانتز بيانگر آماره t است) نتايج برآورد براي گروه بانکي متعارف نشان ميدهد که متغيرهاي بانکي شامل کفايت سرمايه، نسبت خالص وام به دارايي کل و دارايي کل، اثر معناداري بر کارايي بانکهاي متعارف دارند.
همچنين براساس ساير نتايج اين مطالعه نيز با افزايش نسبت خالص وام به دارايي کل، کارايي بانکهاي متعارف افزايش يافته است.
نتايج برآورد براي گروه بانکي اسلامي نيز نشان ميدهد که از بين متغيرهاي مورد بررسي، متغيرهاي بانکي شامل کفايت سرمايه، نسبت خالص وام به دارايي کل و دارايي کل، اثر معناداري بر کارايي بانکهاي اسلامي دارند.