چکیده:
در این مقاله با استفاده از یک نظام نزدیک به VAR که بر مبنای روش شناسی اجزای غیر قابل مشاهده قرارداشته و با استفاده از روش SUR براورده شده است،به بررسی اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران پرداخته ایم.نتایج حاصل از براورد ضرایب یک رابطه معکوس دائمی بین تورم و بیکاری را مشخص کرده که نشان از تاثیر گذاری سیاست پولی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در اقتصاد ایران خواهد بود.این نتیجه به نوعی پیامدهای سیاست گذاری پولی در ایران را ترسیم می کند. در این مقاله برای محاسبه متغیرهای غیر قابل مشاهده نیز از روش فیلتر هادریک- پرسکات استفاده شده و همه براوردها و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. تعیین ضریب اوکان در اقتصاد ایران از جمله دیگر نتایج به دست آمده دراین مقاله است.
In this paper، the effects of monetary policy on the Iranian economy have been studied with the use of the system of near VAR equations which is based on the methodology of unobservable components and estimated according to the seemingly unrelated regression method(SUR). The results achieved through the estimate of the parameter of the model، determined a permanent reverse relationship between inflation and unemployment that shows the effects of monetary policy on the Iranian economy in both long run and short run. This result، in a way، demonstrates the consequences of monetary policy in Iran. In this paper Hodrick-Prescott filtering method has been used to find the unobservable variables and all the estimates and analysis of data have been done with the Eviews. The determination of the Okun’s parameter on the Iranian economy is among the results achieved in this paper.
خلاصه ماشینی:
"جدول 1- آمار مربوط بهبراورد متغیرهای نرخ تورم انتظاری، نرخ طبیعی بیکاری و تولید بالقوه با استفاده از روش فیلتر هادریک - پرسکات YP (میلیارد ریال( UN (درصد) RCPIE (درصد) سال 5/31150 1/5 6/6 1338 0/36807 7/5 4/5 1339 8/42550 2/6 4/4 1340 6/48536 7/6 5/3 1341 7/54950 3/7 8/2 1342 0/61982 7/7 3/2 1343 0/69789 2/8 1/2 1344 6/78470 6/8 1/2 1345 8/88061 9/8 4/2 1346 8/98514 2/9 1/3 1347 4/109723 4/9 9/3 1348 3/121467 6/9 1/5 1349 7/133409 8/9 4/6 1350 6/145080 9/9 9/7 1351 1/155928 1/10 4/9 1352 3/165431 3/10 9/10 1353 0/173164 5/10 3/12 1354 5/178846 7/10 6/13 1355 8/182350 0/11 7/14 1356 6/183966 3/11 5/15 1357 1/184327 6/11 3/16 1358 6/184109 9/11 9/16 1359 2/183961 2/12 3/17 1360 8/184265 4/12 7/17 1361 7/185102 7/12 0/18 1362 6/186465 9/12 4/18 1363 3/188485 0/13 0/19 1364 8/191425 0/13 7/19 1365 4/195696 9/12 6/20 1366 9/201639 8/12 4/21 1367 3/209489 5/12 1/22 1368 7/219224 2/12 9/22 1369 4/230579 9/11 8/23 1370 7/243158 6/11 6/24 1371 0/256556 5/11 2/25 1372 5/270335 4/11 4/25 1373 7/284242 4/11 1/25 1374 7/298243 6/11 1/24 1375 5/312339 9/11 7/22 1376 5/326662 3/12 1/21 1377 8/341320 7/12 2/19 1378 9/356212 1/13 2/17 1379 3/371118 6/13 1/15 1380 مأخذ: نتایج تحقیق جدول 2- براورد NAIRU در ایران طی سالهای 80-1338 سال NAIRU 1338 4/2 1339 4/5 1340 5/7 1341 5/8 1342 5/7 1343 7/6 1344 7/8 1345 9/8 1346 6/8 1347 5/9 1348 3/9 1349 0/12 1350 3/10 1351 6/10 1352 5/9 1353 3/8 1354 1/12 1355 3/10 1356 3/6 1357 9/14 1358 8/13 1359 8/8 1360 8/9 1361 8/11 1362 3/14 1363 5/16 1364 2/18 1365 1/10 1366 6/9 1367 1/7 1368 2/12 1369 5/19 1370 3/14 1371 8/12 1372 8/13 1373 3/8 1374 8/1 1375 7/14 1376 4/13 1377 5/13 1378 5/11 1379 2/14 1380 8/14 مأخذ: نتایج تحقیق جدول 3- مقادیر SBC برای معادله (10) 3 2 1 0 895805/6 787032/6 667709/6 604949/6 0 925864/6 822320/6 701097/6 650036/6 1 017048/7 912809/6 822852/6 769558/6 2 104868/7 030847/7 938654/6 883125/6 3 جدول 4- مقادیر SBC برای معادله (11) طول وقفه () 1 498825/2 2 614174/2 3 734176/2 جدول 5- مقادیر SBC برای معادله (12) 3 2 1 0 848556/1- 957111/1- 989957/1- 896231/1- 0 400585/2- 506452/2- 608864/2- 697096/2- 1 524155/2- 646281/2- 736821/2- 825981/2- 2 454592/2- 539661/2- 631537/2- 723707/2- 3 جدول 6- نتایج آزمون ریشه واحد فیلیپس - پرون برای متغیرهای مدل طی دوره 80-1338 نام متغیر آماره مقادیر بحرانی مک کینون درجه همجمعی 1% 5% 10% 157369/7- 6196/2- 9490/1- 6200/1- (1) * 724584/1- 6211/2- 9492/1- 6201/1- (2) ** 939210/2- 5930/3- 9320/2- 6039/2- (0) 570707/3- 1896/4- 5189/3- 1898/3- (0) 599258/3- 6182/2- 9488/1- 6199/1- (0) 458277/3- 6182/2- 9488/1- 6199/1- (0) 235838/3- 6182/2- 9488/1- 6199/1- (0) 926633/4- 5930/3- 9320/2- 6039/2- (0) *در سطح 10% ساکن است."