خلاصه ماشینی:
"باتوجه به اهمیت موضوع،برای کاهش دامنه بحران مالی در سیستم بانکداری ایران و نظر به خلأموجود مطالعات بومی در این زمینه؛در این تحقیق و مطالعات بعدیسعی بر آن است که علاوه بر روشن نمودن ابعاد مختلف آزمونهایتنش و لزوم به کارگیری آن جهت نظارت هرچه دقیقتر در بانکداری&%13033QETG130G% "هدف آزمونهای تنش کلان،تخمین شدت تأثیرشوکهای قوی اما قابل پیشبینی بر یک سیستممالی است" ایران،به ذکر تجربه دیگر کشورها پرداخته شود و نقاط ضعف و قوتاین آزمونها برای شناخت بهتر آزمون و همچنین لزوم به کارگیری آنجهت مدیریت هرچه بهتر ریسک در بانکداری ایران مشخص گردد.
سؤالی که در این مرحله مطرح میشوداین است که جهت ارزیابی ریسکپذیری یک سیستم مالی آیا تحلیلهامیبایستی محدود به بانکها و نهادهای مالی بزرگ باشد که تأثیربسزایی در ثبات اقتصادی دارند و باید شامل دیگر نهادها همچونمؤسسات مالی غیر بانکی و شرکتهای بیمهای و یا صندوقهایبازنشستگی نیز بشود؟چگونه بایستی با بخشهای مالی ادغام شدهبرخورد نمود؟به علاوه اینکه کدام دسته از داراییها در هر نهاد مالیمفروض و معینی در آزمونهای تنش وارد میشوند؟برای بانکها آیاباید ریسکپذیری در هردو گزارش بانکی و تجاری اندازهگیری شود؟ به دلیل محدودیت داده،بسیاری از مقالات سبد دارایی را تعریفنمودهاند که تمایل به پیروی از توزیع داراییها و ریسکپذیریسیستم مالی دارد.
انتقال شوکها بین سیستم مالی و بخش واقعی اقتصاد(که اثرات بازخوردی کلان نامیده میشوند19):چگونهشوکهای وارده بر سیستم بانکی میتواند عرضه،تقاضاو مجموع فعالیتهای اقتصادی را متأثر سازد و در ادامه،محیط اعتباری پیش روی بانکها را تضعیف نماید."