چکیده:
تجربه نشان می دهد ادوار تجاری اجتناب ناپذیرند. به دلیل وابستگی تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی به ادوار تجاری، اقتصاددانان همواره در صدد شناخت نحوه شکل گیری ، تاثیرگذاری و پیش بینی آن بوده اند. مقاله ی حاضر با نگاه کوتاهی به مفاهیم حوزه ی ادوار تجاری، الگوی خودهمبسته غیرخطی مبتنی بر زنجیره های مارکوف (MS-AR) را جهت تحلیل و پیش بینی ادوار تجاری ایران معرفی کرده و توانمندی آن را در مقایسه با الگوی خطی ARIMA می سنجد. بدین منظور از داده های سری زمانی فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره 1367:1 - 1389:4 برگرفته از سایت بانک مرکزی استفاده شده است. در هر کلاس، الگوهای مناسب برازش و پیش بینی هایی مبتنی بر روش پیش بینی غلتان ایجاد شده است. بر اساس معیارهای RMSE ، MAPE و TIC، نتایج نشان می دهد الگوی MS-AR نسبت به الگوی ARIMA عملکرد بهتری در پیش بینی ادوار تجاری ایران دارد.
It is clear that business cycles are inevitable in economy. On the other hand، the economists are always looking for how to form business cycles and so under the effect of economic policies، since the economic situation is depended to these policies. Therefore، the access to more precise business cycles forecasting methods would direct and manage the economic situation and policies powerfully. Hence، the main objective of this study is to construct a new model based on Markov-Switching Autoregressive (MS-AR) model to forecast the business cycles in Iran. In addition، the model constructed is compared to ARIMA to represent its power. GDP data seasonally covers the period 1989: I – 2009: IV collected from Central Bank of Iran. MS-AR and ARIMA models are applied to forecast the behavior of business cycles. By using MAPE، RMSE and Theil criteria (TIC)، the results indicate that MS-AR model will work better than ARIMA to forecast GDP business cycles.
خلاصه ماشینی:
Markov Switching(MS) ٦٧ کونتولميس ١(١٩٩٩)، در مطالعه تجزيه و تحليل دور تجاري آمريکا از الگوي مارکوف خودهمبسته برداري ٢ و دادههاي فصلي دوره ١٩٤٨:١ تا ١٩٩٥:١ استفاده مي کند.
نتايج مطالعه حاکي از آن است که ادوار تجاري حاصل از اين الگو در مقايسه با يک الگوي سري زماني تک متغيره، نزديکتر به نتايج تاريخ گذاري هاي دفتر مطالعات اقتصادي آمريکا مي باشد.
تعداد پژوهش هاي انجام گرفته در داخل کشور در خصوص ادوار تجاري و پيش بيني آن چندان زياد نيست و بيشتر با استفاده از روشهاي فيلترينگ (براي نمونه ختايي و دانش جعفري(١٣٨٠)، هاديان و هاشم پور(١٣٨٢)، هوشمند و همکاران (١٣٨٧)، صيادزاده و ديکاله (١٣٨٧) انجام شده است .
3. Cinlar ٧١ روش مورد استفاده در مطالعه حاضر براي پيش بيني ادوار تجاري متغير yt (توليد ناخالص داخلي ) جامعه بر اساس الگوي مارکوف خودهمبسته (MS-AR) دو وضعيتي است که تعميمي از الگوي AR مي باشد.
از طرفي با توجه به اين که متوسط طول دورههاي رونق و رکود اقتصاد ايران بيش از دو سال است ، طبق نتايج فوق، براي پيش بيني ادوار تجاري در افق هاي بيشتر از ٨ گام (٨ فصل )، الگوي مارکوف عملکرد بهتري دارد و مرجح است .
A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measurement of the business cycle.